살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 한국의 은행IT가 국제표준을 준수한 ATM을 만들어나간다는 이야기를 소개했었습니다. 더불어 BIAN도 소개하였습니다. 은행 IT의 국제 표준 오늘은 저와 직접적으로 관련이 없지만 재미있어 보이는 내용을 잠깐 소개만 하겠습니다. 두개의 자료입니다. 하나는 마이크로소프트가 은행산업을 위해 발간한 레퍼런스아키덴처에 관한 자료입니다. MIRA-B, a development and delivery framework that provides clarity on technical capabilities and implementation approaches to support enterprise IT architecture planning, helps financial…
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1. 미국 NYSE가 흥미로운 시장정보서비스를 시작했습니다. 물론 처음은 ISE입니다만 NYSE가 차지하는 비중이 남과 다르니 관심이 갑니다. 요지는 GPU기술을 이용하여 옵션과 관련한 내재적 변동성 및 Greek값을 실시간으로 계산하여 제공한다는 내용입니다. The real-time data feed includes implied volatilities, Greeks data (Delta, Gamma, Vega, Theta, and Rho), and underlying data for each options market. NYSE Technologies Taps Hanweck GPU Calculations for Options Analytics…
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1. 어제 알고리즘트레이딩교육을 위한 사전 모임이 있었습니다. 여러 분을 초청하여 강사님이 1시간정도 직접 강의를 하고 평가를 받는 자리였습니다. 저같이 기획하는 입장의 의견도 있고 트레이더로서의 의견도 있었고 영업하는 분의 의견도 있었습니다. ?이런 의견이 있었습니다. ?”강의한 내용을 직접 보여주거나 실습해볼 수 있으면 좋겠다.” 이 말을 들으면 금융IT 인력양성을 이렇게 하면…..에서 소개하였던 Subotnick Financial Services Center가 떠오르더군요. 코스콤의 자본시장IT아카데미도 이런 정도의 시설이 없는…
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1. 그동안 CPU를 몇 번 다루었습니다. Xeon Sandy Bridge-EP와 Nehalem 멀티코어와 클락 Sandy Bridge가 더 좋은 성능을 낼 수 있다고 주장했다가 측정한 결과가 다른 경우도 있었습니다. 자본시장IT에 계신 분들중 Westmere을 선호하는 분도 있고 Sandy Bridge를 선호하는 분도 있습니다. 어떤 소프트웨어를 운영할지에 따라 선택이 달라집니다. 때문에 좀 다른 자료를 소개합니다. 위의 CPU들은 가지고 FLOPS측정을 한 연구결과입니다. 결론은 ‘다 같지 않다’입니다. FLOPS는…
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1. 네트워크만큼 ‘Hardware Acceleration’을 광범위하게 사용하는 곳도 드믑니다. 그만큼 성능에 민감하고 투자 대비 효과를 바로 볼 수 있기때문입니다. 한동안 네트워크는 TOE를 둘러산 경쟁이 주를 이루었습니다. TCP/IP의 기능중 일부 혹은 전부를 하드웨어로 처리하여 성능을 내도록 하는 방법이었습니다. 앞으로는 OE 전성시대? 이런 경쟁에서 Solarflare는 조금 다른 시도를 하였습니다. ‘TOE + Software Accelerator’를 시도하였습니다. 오픈소스로 공개하였지만 특허를 받은 알고리즘을 사용하고 있기때문에 다른 업체에서…
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1. Exture+를 위한 선도개발프로젝트. 처음 일정이라면 끝나고 본개발을 위한 발주가 나와야 하지만 아직 소식이 없네요. 그렇지만 ?Exture+를 위한 핵심기술을 개발한다는 선도개발프로젝트의 목표는 여전히 진행중입니다. ?최근 KRX가 몇 개의 프로젝트를 발주하였습니다. 원화이자율스왑 CCP 청산시스템 구축을 위한 외부감리용역 신파생상품 및 현선연계 시장감시시스템 개발용역 제안요청서를 받아서 살펴보았습니다. 재미있는 차이가 있습니다. 먼저 CCP청산시스템의 요건입니다. – 現 EXTURE 시스템의 기반기술을 사용하여 ① 거래확인시스템 ② 청산결제시스템…
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1. 한국거래소가 Exture+를 서비스하면 FIX접속을 지원합니다. 그동안 FIX서비스는 거래소가 아닌 증권선물사차원에서 했습니다. 따라서 Sell-Side OMS는 Buy Side의 주문을 FIX로 받은 후 KRX의 전문으로 변화하여 KRX로 전송하였습니다. FIX의 전문이 Key-Value=Tag=Value로 구성이라 다른 전문에 비해 길이가 길 수 밖에 없습니다. 더붙여 덧붙여 변환하는 프로세싱까지 하여야 하기때문에 Low Latency에 부적합하다는 생각을 합니다. 그렇지만 FAST 표준이 나오면서 많이 변화하고 있습니다. 앞으로 트레이더는 자신들의 조건에…
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