• 트레이딩전략

    마켓메이킹과 레이턴시 차익전략

    1. 여의도가 빙하기입니다. 빙하기때 생존하는 방법중 하나는 복지부동(伏地不動)입니다. 움직임을 최소화하여 위험에 노출될 가능성을 줄여서 생존확율을 높이는 전략입니다. 최근 증권사들이 너도나도 자기매매부서를 폐쇄하는 것이 바로 이런 전략입니다. 다른 하나는 발상의 전환((發想轉換)입니다. 변동성이 부족하고 유동성도 적더라도 무언가 남이 보지못하는 틈새를 공략하는 방법입니다. 혹 일본만화를 좋아하는 분들이면 아실만한, 이누야사가 사용하였던 기술인 바람의 상처(風の凶)같은 것이죠.(^^) 사실 후자는 비용이 많이…

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    Top 10 data mining algorithms

    1. low-latency.com을 자주 방문합니다. 한동안 재미있는 글들이 올라오지 않았습니다. Low Latency가 키워드였던 시대가 저물고 있다는 뜻이 아닐까요? low-latency.com이 분기별로 행사를 하는데 가을 주제가 “Big Fast Data for Automated Trading”입니다. 의미 심장하지 않으신가요? Low-Latency: No Longer a Strategy. So What Is? Outright speed is no longer enough, even if one can afford it. Intelligent trading, aka…

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    상한가전략, 주식시장의 고빈도매매?

    1. 오래 전 ZeorAOS와 관련한 전략화면을 설계할 때 어떤 고객이 주었던 전략화면이 상한가 추종전략입니다. 상한가 종목 추종전략은 ‘경험적으로 상한가로 마감한 종목은 다음날도 강세로 진행되는 경우가 많다!(경험적으로)’라는 전제 하에서 투자하는 전략이라고 하며 크게 세 가지 절차에 의해서 진행되는 것이 보통입니다. 첫째! 상한가 도달 종목 서칭 및 매수 둘째! 상한가 매수종목 모니터링을 통한 손절 셋째! 보유(오버나잇) 및…

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    Pragma Securities의 수익모델

    1. 월스트리트! 쟁쟁한 증권회사들이 진을 치고 있습니다. 국제적으로 지명도가 무척 높은 곳들도 있지만 무명에 가까운 회사들도 있습니다. 수많은 회사들중 개인적으로 좋아하는(^^) 회사들이 있습니다. Themis Trading. Anti-HFT를 대표하는 유명한 증권회사입니다. 블로그를 통하여 자신들의 입장을 직설적으로 표현합니다. Interactive Brokers. API를 이용한 트레이딩서비스를 전문적으로 제공해주는 곳입니다. 한국 증권회사들이 전문화를 고민할 때 한번쯤 벤치마킹을 했으면 하는 회사입니다. 이 회사를…

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    아마추어퀀트님의 강의자료

    지난 6월 아주대 교수님으로 계시다가 에프앤자산평가 연구소장으로 자리를 옮기신 현종석 소장님이 메일을 주셨습니다. 7월에 개최하는 제2회 금융공학 산학연구 포럼이 발표자로 아마추어퀀트님을 초빙했으면 한다는 내용이었습니다. 한동안 아마추어퀀트님은 여의도의 재야이셨는데 발표도 하시고 투자자문사에서 일도 하시니까 드디어 재야를 벗어나시네요. 오랜 기간 쌓으신 내공이 빛을 발하길 기대합니다. 아마추어퀀트님이 블로그에 올려놓으신 자료를 소개합니다. 첫째는 앞서 금융공학 산학연구포럼에서 발표하신 논문입니다. 다음은…

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    Certificate in Quantitative Investment (CQI)

    1. 얼마전 Statistical Strategy와 관련한 논문을 하나 소개하였습니다. 통계적 차익거래와 관련한 논문을 쓴 어떤 분 이 때 관련 논문으로 프로젝트를 수행하였던 곳도 같이 소개하였습니다. Numerical Method가 운용하는 과정입니다. 이곳이 운영하는 과정을 CQI라고 합니다. Certificate in Quantitative Investment의 약자입니다. 과정을 다음과 같이 구성하였습니다. 금융공학, 수학, 전산학을 골고루 섞어놓은 과정입니다. Mathematics Module Statistics Stochastic Control Monte Carlo…

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    통계적 학습이론과 트레이딩

    1. 오래전에 본 기사입니다. 서울대교수, 마법의 공식으로 주식투자 22% 수익 문 교수가 만든 투자 시스템에는 사람의 판단이 배제된다. 손실 위험이 가장 적은 주식 종목을 찾아라는 목표에 따라 컴퓨터가 스스로 최적화 알고리즘에 따라 자동으로 포트폴리오를 만들고 스스로 사고파는 자동 매매를 단행한다. 컴퓨터 시스템의 도움을 받되 최종 판단은 전문가가 하는 기존 시스템 트레이딩 매매와는 전혀 다르다. 40개…

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    제2회 금융공학 산학연구 포럼 안내

    2012년 제1회 금융공학 산한연구 포럼에 이어 2013년 여름 제2회 포럼이 열립니다. 관심이 있는 분들은 아래를 참고하세요. 그동안 알고리즘트레이딩전략교육은 맡아주셨던 조성현씨가 갤럭시투자자문에 적을 두고 처음으로 발표를 하십니다. 또한 알고리즘트레이딩포럼 운영위원이신 윤성훈씨도 발표를 하십니다.   제2회 금융공학 산학연구 포럼 개최 우리나라 금융산업에서도 실무자들이 중심이 되어 현실적인 문제들을 토론하고 학계에서 발전적인 방향을 제시하는 모임이 요구되는 시점입니다. 지난해에 이어…

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    통계적 차익거래와 관련한 논문을 쓴 어떤 분

    1. LinkedIn에 올라온 글을 읽다가 우연히 한 논문을 보았습니다. 공동 저자를 보니까 이정현(Jeong-Hyun Lee)이라는 한국이름이 보이더군요. New York University의 Courant Institute of Mathematical Sciences에 재직하는 듯 합니다. 공동 저자인 Marco Avellaneda도 경력이 화려합니다. He has also held positions as vice-president in the Morgan Stanley Derivative Products Group, portfolio manager in equity volatility Strategies at Gargoyle…

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  • 2017년 12월 둘째주. 암호통화거래소가 금융으로 편입하는 주로 기록될 듯 합니다. 물론 암호통화거래소를 금융이라고 하지 않지만 사실상 금융산업화하였습니다. https://t.co/B69OBSYjsE https://t.co/xhrrntn7o5

    12 hours ago
  • 한국블록체인협회 공동대표 "일각에서는 암호화폐 기술은 불안한 반면 블록체인은 좋은 기술이라고 언급하고 있는데 결국 블록체인 기술에 기반해 탄생한 것이 암호화폐" 맞는 말이지만 암호화폐가 없는 블록체인도 있습니다. 그래서 암호통화=블록체인은 아닙니다.

    yesterday
  • 제한적 규제와 육성으로 결론난 암호통화정책. 사용자와 사업자의 시장진입을 제한하는 정책으로 투기를 투자로 바꾸겠다고 합니다. 그런데 시장에서 공정경쟁을 방해하는 시세조작을 어떻게 규제하여야 할까요? 거래소가 자율적으로 규제하는 방식이 가능할까요?

    2 days ago
  • 요즘 4차산업혁명, 블록체인혁명, 암호통화혁명을 설파하는 분들을 보면 90년대말 정보기술이 등장하면서 회자하였던 '정보혁명론자'들이 겹칩니다. 벌써 30년이 지났지만 정보기술이 사회를 바꾸었는지 의문입니다.… https://t.co/vrdzRadM30

    2 days ago
  • 정부, 비트코인 거래 원칙적 금지… 조건부 허용 추진https://t.co/2mY8szHUqt형식은 금지 내용은 허가제. 금융밖에서 있도록 하면서 금융과 같은 수준으로 규제를 하도록 합니다. 결국 암호통화… https://t.co/XVoRkt1mBa

    4 days ago
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