• 트레이딩전략

    HFT가 시장에 미치는 영향에 대한 논문들

    1. HFT를 둘러싼 토론이 산업과 학문적인 논쟁을 넘어서 정책으로 나아가고 있습니다. 때문에 HFT와 관계가 있는 여러집단들이 다양한 의견을 내놓고 있습니다. 특히 각나라의 거래소들이 HFT와 관련한 실증적인 자료들을 발표하고 있습니다. 흔히 한국의 KRX가 자본시장내에서 독점적인 지위때문에 거래소를 공공기관으로 인식하고 있지만 다른 나라의 거래소들은 일반 금융회사와 다르지 않습니다. 어떤 사안이 발생하였을 때 공공의 이익보다는 거래소에 이익이 되는…

  • 자본시장과 IT, 트레이딩전략

    Old HFT, New HFT

    1. 어제 저녁 트위터로 글을 남겼습니다. 코스콤이 빅데이타기술을 내놓았네요. 멋집니다. asiae.co.kr/news/view.htm?… 그런데 “증권매매시스템을 개발·운영하며 축적한 내부데이터”가 무엇을 말하는지 궁금하네요. 설마 호가 원데이타? 그러면 심각한 문제입니다. — smith Kim (@smallake) May 22, 2013   위와 같은 트윗을 날린 이유는 ‘증권매매시스템을 개발·운영하며 축적한 내부데이터’가 무엇을 말하는지 궁금했기때문입니다. 트윗으로 소개한 기사 원문은 아래입니다. Big Data라는 단어를 사용하려면 지금까지…

  • 트레이딩전략

    로컬변동성 모델링 및 VIX지수를 활용한 변동성투자전략

    1. 금융공학포럼에 올라온 행사입니다. [세미나] 로컬변동성 모델링 및 VIX지수를 활용한 변동성투자전략 저는 문외한이라 잘 모르지만 발표자가 유명한 분이라고 합니다. Bruno Dupire박사라네요. After having headed derivatives research teams at Société Générale, Paribas and Nikko FP where he was a Managing Director, Bruno joined Bloomberg L.P. in 2004. He is best known for his work on volatility…

  • 트레이딩전략

    트레이딩을 둘러싼 두가지 기사

    1. 한동안 너도 나도 트레이더가 되려고 했던 때가 있었습니다. 특히 2009년 ELW 트레이딩이 각광을 받으니까 소프트웨어 개발자라고 하면 트레이더로 전직을 하려고 했었습니다. 레이턴시, 소프트웨어개발 혹은 자동매매라는 단어를 부담없이 받아드릴 수 있었고 ‘소프트웨어 개발능력’이 다른 무엇보다 큰 경쟁력이었기 때문입니다. 영원히 푸른 소나무가 없듯이 트레이딩도 일장춘몽일까요? 물론 자본시장과 거래소가 있는 한 트레이딩은 계속이지만 지금 트레이딩은 무척이나 어렵습니다….

  • 트레이딩전략

    고빈도매매 인포그래픽스

    1. Marketfy가 HFT를 정리한 Infographic를 발표하였습니다. 기계트레이딩이라는 관점으로 접근하고 있으면 1980년 기계트레이딩의 맹아부터 시작하고 있습니다. HFT의 맹아는 1998년으로 보고 있습니다. SEC가 전자거래소를 인가할 때입니다. 본격적으로 태동한 시기는 2002년이고 2005년부터 확대하였다고 봅니다.

  • 트레이딩전략

    TCA와 관련한 국내외 자료들

    1. 어제 열렸던 알고리즘트레이딩포럼 3월 주제는 거래비용분석(Transaction Cost Analysis)이었습니다. 발표자는 Ofir Gefen, ITG managing Director였습니다. ZeroAOS를 오픈하는 관계로 행사에 참가하지 못했습니다. 사전에 받았던 자료로 후기를 대신합니다. 아마 @dolppi님이 행사 후기를 자세히 올려놓지 않을까 합니다.

  • 트레이딩전략

    ZeroAOS API와 기술적 배경

    1. 매매를 위한 필요한 정보는 다양하지만 가장 기본적인 정보는 시세, 주문/체결 및 계좌정보입니다. 시세(Market Data Management)는 거래하고자 하는 종목이 시장에서 어떤 흐름을 보이고 있는지를 알고 매매시점을 찾기 위해 필요합니다. 주문과 체결정보(Order Management, Position Management)는 투자자의 거래 현황 – 어떤 주문을 내었고 주문은 현재 어떤 상황인지 -을 알려주는 정보입니다. 계좌정보(Money Management)는 투자금의 현황을 알려줍니다. 이외에 경제뉴스,…

  • 트레이딩전략

    Max Dama가 만든 자동매매 PDF

    1. Max Dama라는 사람이 있습니다. UC Berkeley를 나와서 현재 Headlands Technologies에 다니는 사람입니다. 저는 일면식도 없습니다. 블로그를 통해 알았던 사람입니다. Max Dama on Automated Trading 2010년 한해동안 블로그를 운영했고 현재는 폐쇄되었습니다. 저는 구글 리더에 옛날 데이타를 모아놓아서 필요할 때마다 보고 있습니다. 두 번 Max Dama가 올린 글을 소개하였습니다.

  • 트레이딩전략

    Market Microstructure 2012 자료

    1. 2012년 말 알고르즘트레이딩포럼 3차 세미나의 발표자는 현종석 교수님이었습니다. 한국알고리즘트레이딩포럼 3차 세미나 후기 현종석교수님은 세미나 발표전에 파리에서 열린 Market Microstructure 2012 in Paris에 다녀오셨습니다. 그래서 자료중 마지막에 New Topics In Market Microstructure 2012라는 제목으로 몇 논문을 소개하였습니다. 이 논문들을 살펴보실 기회가 찾아왔습니다.

최신 댓글

트윗

  • 2017년 12월 둘째주. 암호통화거래소가 금융으로 편입하는 주로 기록될 듯 합니다. 물론 암호통화거래소를 금융이라고 하지 않지만 사실상 금융산업화하였습니다. https://t.co/B69OBSYjsE https://t.co/xhrrntn7o5

    12 hours ago
  • 한국블록체인협회 공동대표 "일각에서는 암호화폐 기술은 불안한 반면 블록체인은 좋은 기술이라고 언급하고 있는데 결국 블록체인 기술에 기반해 탄생한 것이 암호화폐" 맞는 말이지만 암호화폐가 없는 블록체인도 있습니다. 그래서 암호통화=블록체인은 아닙니다.

    yesterday
  • 제한적 규제와 육성으로 결론난 암호통화정책. 사용자와 사업자의 시장진입을 제한하는 정책으로 투기를 투자로 바꾸겠다고 합니다. 그런데 시장에서 공정경쟁을 방해하는 시세조작을 어떻게 규제하여야 할까요? 거래소가 자율적으로 규제하는 방식이 가능할까요?

    2 days ago
  • 요즘 4차산업혁명, 블록체인혁명, 암호통화혁명을 설파하는 분들을 보면 90년대말 정보기술이 등장하면서 회자하였던 '정보혁명론자'들이 겹칩니다. 벌써 30년이 지났지만 정보기술이 사회를 바꾸었는지 의문입니다.… https://t.co/vrdzRadM30

    2 days ago
  • 정부, 비트코인 거래 원칙적 금지… 조건부 허용 추진https://t.co/2mY8szHUqt형식은 금지 내용은 허가제. 금융밖에서 있도록 하면서 금융과 같은 수준으로 규제를 하도록 합니다. 결국 암호통화… https://t.co/XVoRkt1mBa

    4 days ago
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