살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 한동안 트위터 트래픽을 이용하여 주가를 예측하는 감성지수(Sentiment Index)가 유행이었습니다. 감성지수과 트레이딩 트위터 감성지수를 이용한 예측지수 모형 트럼프시대의 매매기술, 트위터연동 알고리즘 지금 해외의 경우 SNS를 이용한 감성지수와 관련한 글보다는 SNS의 텍스트를 Altenrnative Data의 한 구성으로 활용하는 방향이 많습니다. 기계학습과 자연어 처리를 결합함 모형입니다. 그런데 개인투자자가 미국시장에서 큰 세력으로 등장하면서 새로운 네트워크가 주목을 받고 이 네트워크에 오르락 내리락 하는 텍스트를 이용한…
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1. 요즘 신문을 보면 ‘인플레이션’이라는 단어를 자주 발견합니다. 아직 논쟁중이고 어떤 방향으로 나아갈지 알 수 없지만 물가가 걱정이고 대출금리도 문제겠지만금융시장에선 인플레이션여부가 무척 중요합니다. 이를 위해 찾아본 자료는 국제금융센터의 보고서입니다. 생소한 분들이 많을 듯 합니다. ‘금융시장 24시간 모니터링 및 분석’을 목적으로 99년에 설립한 조직입니다. 금융위기가 계기입니다. 발간하는 보고서중 유료와 무료가 있는데 무료 보고서라도 해외 금융시장의 흐름을 이해하는데 도움을 줍니다. 국제금융센터가 발표한…
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1. HFT가 유행할 때 제품을 만들면 High라는 단어를 넣어서 작명했습니다. Low Latency가 유행일 때는 Low 대신 Zero로 작명을 하였습니다. ZeroAOS도 이런 규칙에 따라 만든 서비스명칭입니다. 빅데이타, 기계시대에 맞는 작명은 무엇일까요? JP Morgan이 발표한 Deep Hedging이나 구글이 만든 DeepMind처럼 Deep이 들어가야 할 듯 합니다. 솔직히 ZeroAOS의 다음버전으로 DeepAOS를 만들고 싶지만 아직까지 손을 대지 못하고 있습니다. C로 만들어진 제품인 ZeroAOS와 Python의 환경을…
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1. 아침 기사를 보던 중 눈에 들어온 제목. JP모건 “코로나19 팬데믹, 4월이면 사실상 끝날 것” 기사의 출처는 The Pandemic Could Be ‘Effectively’ Over by April, According to J.P. Morgan입니다. 그런데 번역 기사와 원문 기사를 비교해보니까 다른 점이 눈에 들어옵니다. 이 기사에서 주목한 부분은 팬데믹의 종료가 아니라 이후에 벌어질 상황에 대한 분석입니다. 간단히 말하면 상품 가격이 오를 것이니 저가매수로 기회를 잡아라!”로…
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1. Alternative Data. 대체데이타라고 번영합니다. 일반적으로 투자 및 자산운용할 때 보편적으로 사용해왔던 시장 정보(시장, 원자재, 환율 등)나 기업 재무, 경제 지표 등을 제외한 모든 데이터를 말합니다. ‘모든’이라는 표현속에서 정형외에 비정형데이타까지를 포함합니다. 블로그에서 처음으로 Alternative Data를 소개한 때가 2016년입니다. Alternative data is the new alpha 이후 같은 주제로 여러번 글을 썼고 국내로 보면 마이데이타(Mydata)로 구체화되어 나타났습니다. 물론 마이데이타가 alternative Data이지만 집합으로…
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1. 무척 흥미러운 작명.퀀트, 트레이더, 퀀트트레이더 그리고 아마추어퀀트까지. Quant라는 수식가 현대 트레이딩을 규정하는 핵심적인 용어로 발전하는 과정을 보여줍니다. 데이타와 기계의 시대를 맞아서 적절한 작명이라고 생각합니다. 대부분 기계학습과 자본시장을 결합할 때 사용하는 표현은 Machine Learning in Quant (Investing, Trading, Trader)입니다. Quant의 일부분이 아니라 Quant의 본질로 기계학습을 사용한 표현이기때문입니다. Machine Learning Quant 이 명칭을 쓰는 분들은 MLQ.ai입니다.이 때 MLQ는 Machine Learning Quant의…
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1. IT를 하면서 기계매매를 하고 싶어하는 투자자를 만나면 공통으로 느낌은 감정이 있습니다. “수익만 절대진리이고 수익이 나면 내가 투자한 돈 때문이라고 생각합니다.’어떻게’를 이해하지 못하고 이익을 내기 위해 들어가는 비용을 인정하지 않습니다.” 그렇기 때문에 개인투자자들의 관심은 수익이거나 종목입니다. 오늘 소개하는 논문이 이런 분들에겐 아무 의미가 없습니다. 그렇지만 개인투자자들을 대상하는 이런저런 비즈니스를 하는 분들이 관심을 가질 논문들로 보입니다. 유명한 AlphaArchitect.com은 시시때때로 논문을 분석한…
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1. ZeroHedge. 세상이 유튜브와 같은 동영상으로 바뀌어도 여전히 문자로 소식과 의견을 전하는 아주 오랜 곳입니다. 2009년부터 시작한 블로그인데 워낙 유명하니까 2014년 연합뉴스에서도 소개한 곳입니다. 여전히 수많은 글이 올라오고 있고 저도 가끔씩 살펴보는 곳입니다. 월가의 파워 블로그 ‘제로헤지’ 한 해를 마감할 때 ZeroHedge는 재미있는 글을 올립니다. 아래와 같은 기획인데 기억으로는 매년 했던 것으로 기억합니다. 2020 Greatest Hits: The Most Popular Articles…
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1. 2021년의 시작입니다. 올해 어떤 사건들이 자본시장을 채울까요? 흔히 하는 말처럼 다사다난할 듯 합니다. 그럼에도 불고하여 지난 십여년간 이어진 흐름이 바뀌지 않을 듯 합니다. 기계와 알고리즘을 이용한 매매… 개인적으로 보면 2010년 HFT가 시작으로 보입니다. 개인투자자 – 물론 넓은 의미의 개인입니다 – 들이 논문을 읽고 분석하고 프로그래밍하면서 매매를 하기 시작하였습니다. 증권사가 제공하는 데이타에서 벗어나서 나만의 데이타와 나만의 방법을 찾기 시작하였습니다. 그리고…
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