자본시장과 IT

한국에 아마추어퀀트는 있을까?

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1.
지난 주말 해외에 계시는 분이 찾아왔습니다. 아주 오래전 싱가포르와 중국일을 할 때 알던 분이었습니다. 가끔 LinkedIn으로 연락을 주고받다가 한국을 방문을 하는 길에 찾아오셨습니다.

만나자 마자 대뜸 이런 말을 하십니다.

“김사장은 돈 버는 일은 못않고 돈 되지 않고 남 좋은 일만 한다…”

오래전 FX을 했을 때부터 알고 있으니까 틀리지 않은 말입니다. 그리고 몇 가지 할 수 있는지를 물어보시더군요. 현재 여건상 할 수 없는 일이었습니다. 시간이 다해 끝내려고 하는 때 Quantopian을 이용하여 IB로 실거래를 하고 있다고 하더군요.

“응! 이런 정도로 Quantopian이…”

다시금 Quantopian을 생각해보았습니다. Quantopian이 대상으로 하는 고객은 Quantitative Investor입니다. 무슨 공산당선언도 아니고 한 손을 불끈 쥔 그림이 들어간 Quantopian Manifesto을 읽어보았습니다. 월스트리트에 대항하는 투자자들이 등장하고 혁명이 등장합니다. 이들을 혁명으로 이끄는 것은 공산당이 아닌 Quantopian입니다. Quantipian이 제공하는 서비스를 통해 만국의 퀀트 투자자들이 단결하여 월스트리에 대항하여 투자혁명을 이룩하자, 뭐 이런 내용입니다.(^^)

A revolution in market understanding happens next. We want Quantopian to enable more quants than all of Wall Street combined. We want quants, new and old, to explore and share new ways to view the market. We want to clear away the obstacles that have so far kept all but a few from doing algorithmic investing by:

  • simulating with clean, high-quality market data for free
  • easy access to markets through trusted brokers
  • providing a robust, flexible open-source backtester to permit evaluation and iteration of algorithms
  • supporting a community that fosters the exchange of knowledge, ideas, code solutions, and data sources

2.
Quantopian이 제공하는 IDE가 다른 서비스에 비해 탁월하다? 사실 그렇지 않습니다. Python과 R을 기반으로 IDE이전에 Tradestation이나 Metatrader 혹은 Multichart등도 비슷한 서비스를 제공합니다. 이들도 Easylanguage나 MQL과 같은 개발언어를 제공합니다. 그리고 전세계적으로 강력한 코뮤너티를 형성하고 있습니다. 우연히 cAlgo cBots라는 서비스를 본 적이 있습니다. 앞서 전통적인 강자들과 비슷하지만 다른 서비스를 제공합니다. 눈에 들어오는 서비스는 전략공유입니다.

CBots

구글링을 해보면 Quantopian에 영향을 받았는지 모르지만 Quantopian과 비슷한 서비스가 넘칩니다. 후발주자들이 선발주자와 경쟁하는 점은 Quant를 위한 개발환경(Python IDE)입니다. 그런데 Quantopian을 이기지 못합니다. 강력한 코뮤너티때문입니다. 금융회사에서 직업적으로 퀀트를 하지 않으면서 정량적인 투자를 하는 개인투자자 – 넓은 의미의 개인투자자입니다. 굳이 작명을 하면 아마추어퀀트입니다. 특정한 분의 닉네임이지만 보통명사입니다.한국의 경우는 어떨까요?

Yestrader고수 혹은 trade.js는 솔류션으로 접근하고 있습니다. 코뮤너티를 형성한 곳도 있지만 주로 솔류션을 사용하는 방법에 대한 교류가 이루어집니다. Quantopian과 많이 다릅니다. 왜 이런 차이가 발생할까요?

한국의 투자자중 아마추어퀀트라고 구분할 수 있는 층이 얇을까요? 아니면 한국의 투자문화속에서 전략 공유는 존재하지 않는 것일까요? 둘다 일 수도 있습니다.

ZeroAOS를 되돌아봅니다. ZeroAOS는 솔류션입니다. DMA방식의 자동매매에 대한 기술적인 장벽을 낮추자는 목적을 가진 솔류션입니다. 전략에 대한 관심이나 코뮤너티를 형성하려는 시도를 하지 안았고 못했습니다. 여러가지 이유입니다. 쓸 수 있는 리소스가 적기때문입니다. 솔류션 자체의 완성도를 높히기도 쉽지 않았습니다.

의문이 듭니다. 완성도를 높히면 생존할 수 있을까? 현재로는 쉽지 않아 보입니다. 그래서 이것저것 고민을 했고 Quantopian의 사례를 지금까지 살펴보았습니다. 제가 찾은 생존법은 웹2.0의 핵심가치인 공유입니다. 투자자의 지적 자산인 전략을 공유하는 것입니다.

ZeroAOS를 기반으로 전략을 공유하는 방법.
ZeroAOS를 기반으로 아마추어퀀트를 연결하는 방법

과연 가능할까요? 이에 대한 저의 답변은 적은 비용에서 가능한 재활용입니다. Python으로 만든 전략을 한국시장과 ZeroAOS에 적합하도록 수정하여 공유하고 증권사를 통한 실거래서비스를 제공하자는 하자는 전략입니다. 여기에 ZeroAOS가 이미 자체적인 백테스팅환경을 덧붙입니다. 가능성이 있을까요?

혹 가능성이 있다고 생각하시면 저와 파트너를 하실 분이 연락주세요. Python이나 금융공학에 역량이 있는 분을 찾습니다. Visual C++ 개발자도 환영합니다. 직원이 아니라 파트너를 구합니다. 오해없기를 바랍니다.(^^)

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smallake

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