(*)3월부터 예정하였던 시장미시구조론 강의는 강사님의 갑작스러운 개인사정으로 강사를 교체하여 1회만 진행합니다. 어려운 가운데 대신 강의를 해주실 분은 아마추어퀀트 조성현씨입니다.
안녕하세요. 트레이딩컨설팅그룹 이음의 김형준입니다.
그동안 알고리즘트레이딩을 위한 과정이 두 번 있었습니다. 첫째 조성현씨가 담당하였던 ‘알고리즘트레이딩 전략개발과정’ 둘째 김도형박사가 하셨던 ‘금융통계 및 시계열데이타 분석과정’입니다. 이제 세번째 과정을 시작합니다.
프랍 데스크나 주식, 선물, ETF 등의 유동성 공급(LP: liquidity providing)을 하는 마켓메이킹(market making) 데스크의 HFT(high-frequency market making)나 법인주문의 대량매매를 위한 최적집행(optimal execution)에 응용 가능한 시장 미시구조론 기반의 해석 방법과 활용을 다루는 “알고리즘 매매를 위한 시장미시구조론” 입니다.
1.과정명: 알고리즘매매를 위한 시장미시구조론
2.강사: 강사님은 김도형(트위터: @drjoelkim)박사
2005 KAIST 박사
2005-2007 LG전자 Mobile Multimedia 연구소
2007-2013.8 KDB대우증권 금융공학부
– 기계공학과 음향제어 및 신호처리 전공
– 증권사에서 구조화 파생상품 프라이싱, 알고리즘 트레이딩 시스템 개발, 시장미시구조론 및 최적집행매매시스템 연구3.일시: 3월 5일 개강. 주당 1회(수요일), 3시간(오후 7시~10시).
3월 5일부터 4월 9일까지 진행4.장소:여의도 주택건설회관 프라임비즈니스센터 6층 대회의실
5.교육비: 600,000원(법인의 경우 전자세금계산서를 발행)
6.상세 과정 안내
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(*)본 강의는 기본적으로는 R 프로그래밍과 무관합니다.
(*)상세한 프로그램이 바뀔 수 있습니다. 최종 프로그램은 알고리즘 매매를 위한 시장미시구조론에서 확인을 꼭 하시길 바랍니다.
신규 과정에 관심이 있는 분은 신청을 하시길 바랍니다.