살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 자본시장과 관련한 글쓰기를 하면서 여의도보다 월스트리트와 관련한 글이 많았습니다. 제가 증권회사와 함께 SI를 한 적이 오래이기도 하지만 고빈도매매 및 알고리즘트레이딩과 관련한 글들이 대부분 영어이기때문입니다. 돈이 멀어지면 눈도 멀어진다고 해야 하나요? 국내 시장이 쪼그라들면서 고빈도매매와 관련한 관심도 줄었고 글도 뜸하였습니다. 오랜만에 고빈도매매와 관련한 몇 개의 글을 읽었습니다. 국내와 다른 시장환경인 미국을 중심으로 한 변화들입니다. 그렇지만 시사점은 있을 듯 하여 소개합니다….
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1. Tabbforum에 올라온 글입니다. FSMLabs가 시간동기화를 두고 쓴 글입니다. In Sync? ESMA’s 1-Nanosecond Time Standard 글을 보면, 유럽증권시장감독기관은 ESMA가 고빈도매매 및 알고리즘트레이딩을 규제하기 위하여 나노 초단위의 시간기준을 제시했습니다. 물론 위의 글은 나노초기준이 현실에 적용하기 어렵다는 논지를 내세웁니다. Granularity and accuracy are very different things. Measuring time at nanosecond granularity is not a big deal; but synchronizing clocks to nanosecond accuracy…
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1. 미국에서 2005년을 넘어 2007년에 이르면 Latency가 밀리초를 기본으로 합니다.? 2009년에 이르면 마이크로초단위로 Latency를 측정합니다. 아마 2011년이후엔 나노초가 Latency를 계산하는 단위가 되지 않을까 합니다. 29West나 NYSE Technologies에서 Low Latency 메시징 미들웨어를 도입할 때 기준점은 100 마이크로초 였습니다. 반면 한국은 아직 밀리초를 벗어나지 못하고 있습니다. 이제 마이크로초단위로 접어드는 단계가 아닐까 합니다. 메시징을 담당하시는 파트너와 이런 저런 이야기를 하면서 잠시 의견을? 나눴던…
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