살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 기계학습과 금융공학을 결합한 Python기반의 소프트웨어들이 붐을 이룹니다. 물론 오픈소스입니다. 오늘 소개하는 Machine Learning Financial Laboratory (MlFinLab)을 개발한 회사는 Hudson and Thames Quantitative Research 입니다. 이 팀이 지향하는 바를 간단히 정리한 내용입니다. 다양한 논문을 기반으로 하여 기계학습을 집중적으로 연구하는 그룹이라고 소개합니다. Hudson and Thames Quantitative Research is a research group with a focus on financial machine learning, whose goal is…
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1. 트레이딩과 관련한 글을 쓰는 블러거들도 시류에 따라 부침을 겪습니다. HFT가 각광을 받았던 때 자주 찾았던 곳들중 지금까지 남아 있는 곳은 거의 없습니다. 망하지 않을 것같았던 Lowlatency.com도 명맥이 끊어졌습니다. 요즘 많이 올라오는 글들은 기계학습과 관련한 곳들이 있습니다. 그중 두개를 소개합니다. 첫째 Robot Wealth입니다. R을 이용한 사례를 소개하고 있고 Zerro Platform을 이용하고 있습니다. 독일 스타트업으로 이해하는 Zorro Platform은 C문법을 이용하여 전략을…
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1. 정확한 책 제목은 ‘Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading: Design and implement investment strategies based on smart algorithms that learn from data using Python’입니디. 강화학습중 ‘Policy Gradient’와 관련한 자료를 찾다가 구글북스에 잠시 본 책입니다. 궁금해서 좀더 찾아보았습니다. 우선 저자는 Stefan Jansen입니다. Applied AI 창업자이고 데이타과학자입니다. 왜 이런 책을 내놓았고 다른 책과 무엇이 다른지 찾아보니까 github에 관련한 이야기를 상세히 소개하였습니다….
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1. Python과 관련한 자료를 조사할 때 Quantopian 외 가장 많이 접했던 사람이 Yves Hilpisch입니다. Python Quant라고 합니다. Python과 관련한 행사를 보면 예외없이 발표자로 나옵니다. 이 분이 쓴 책이 Python for Finance – Analyze Big Financial Data입니다. 목차만 보면 중급이상의 실력을 가진 분들이 소화할 수 있는 책입니다. 이와 비슷한 책으로는 Derivatives Analytics Excerpt가 있습니다. 오늘 소개하려고 하는 책은 중급보다는 초급자를 대상으로…
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1. 얼마전 ZeroAOS 설명회를 하였습니다. 증권사의 요청으로 이루어진 자리였습니다. 질문중 하나입니다. “윈도우 환경에서 전략을 개발합니다. 전략을 개발할 때 시험을 효율적으로 하기 위하여 화면을 포함한 전략을 개발합니다. 시험이 성공적이면 화면은 ZeroTerminal로, 전략은 ZeroOMS로 포팅할 수 있을까요?” ZeroAOS를 서비스하면서 가장 많이 접한 질문은 윈도우 지원이었습니다. 정확한 통계는 없지만 가장 많은 트레이더들이 사용하는 OS는 윈도우일 듯 합니다. 운영환경이 친숙하고 개발환경 또한 Visual Studio로…
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1. 지난 주말 해외에 계시는 분이 찾아왔습니다. 아주 오래전 싱가포르와 중국일을 할 때 알던 분이었습니다. 가끔 LinkedIn으로 연락을 주고받다가 한국을 방문을 하는 길에 찾아오셨습니다. 만나자 마자 대뜸 이런 말을 하십니다. “김사장은 돈 버는 일은 못않고 돈 되지 않고 남 좋은 일만 한다…” 오래전 FX을 했을 때부터 알고 있으니까 틀리지 않은 말입니다. 그리고 몇 가지 할 수 있는지를 물어보시더군요. 현재 여건상…
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1. Pocket이 있습니다. ‘Read it Later’라는 표어처럼 주머니속에 보관했다가 나중에 꺼내서 읽어볼 수 있도록 해주는 서비스입니다. 제가 인터넷을 이용할 때 항상 사용하는 서비스입니다. Chrome이나 Firefox에서 Pocket을 할 수 있는 플러그인이 있습니다. 그동안 Pocket했던 글들을 정리하려고 하니까 몇 천이 넘습니다. 마우스 휠을 내리다가 눈에 들어오는 글을 보았습니다. C/C++ 프로그램에 Python을 내장하는 방법에 관한 글들입니다. 오래전에 나온 글입니다. Python이 독자적인 개발언어로 정착하기…
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1. 해외 알고리즘트레이딩 소스를 보면 IB API를 많이 사용합니다.IB API가 무슨 특별한 물건인 것이 아닐까 생각할 수 있지만 국내 증권사들이 제공하는 HTS API나 DMA API와 다르지 않습니다. 기능이나 구조가 다르지만 시세와 매매를 제공하는 본질은 같습니다. 트레이딩 API와 생태계 여기 두개의 논문이 있습니다. 첫번째 논문은 ‘Developing high-frequency equities trading model’입니다. The purpose of this paper is to show evidence that there…
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1. 한동안 제가 서비스하고 있는 ZeroAOS를 소개하지 않았습니다. 작년 말 ZeroM을 ZeroAOS로부터 떼어내는 작업을 시작한 이후 ZeroAOS 1.0은 중단한 상태라 할 수 있는 일이 별로 없었습니다. 여기에 여의도를 휩쓸고 있는 불황으로 홍보를 한다고 해서 달라질 것이 없다고 생각했습니다. 망중한이라고 해야 할까요? 겉으로는 조용하지만 안에서는 ZeroAOS 2.0을 작업을 계속 진행하였습니다. ZeroM을 대체하는 프로젝트인 ZeroBUS를 진행하였습니다. userspace IPC를 기반으로 합니다. ZeroBUS를 마무리하고…
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