트레이딩전략

알고리즘트레이딩 논문 아카데미

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1.
현재 아마추어퀀트님이 맡아주시고 계시는 ‘시장미시구조론’ 교육이 다음주 수요일에 끝납니다. 지난 2년동안 아마추어퀀트님과 김도형 박사와 함께 한 ‘알고리즘트레이딩 교육’이 대단원의 막을 내립니다.

‘알고리즘트레이딩 교육’을 더이상 진행하지 않는 이유를 새로운 교육 프로그램에 대한 고민?에서 간단히 적었지만 좀더 부연 설명하도록 하겠습니다.

첫째 알고리즘트레이딩 교육은 비즈니스입니다. 그렇기 때문에 수요가 무척 중요합니다. 새로운 교육생이 있어야 지속가능합니다. 그렇지만 아마추어퀀트님의 교육 이후 김도형 박사님과 교육을 진행하면서 ‘새로운 교육 수요가 있을까’ 하는 의문을 떨칠 수 없었습니다. 수강신청을 하는 사람이 없으면 교육을 계속 하더라도 의미가 없습니다.

둘째 비슷한 프로그램의 반복입니다. 아마추어퀀트님의 교육과정과 김도형 박사님의 교육과정 그리고 다른 교육기관의 프로그램이 차이를 보이지 않습니다. 물론 강사님의 특징과 장점에 따라 구성이 약간씩 바뀔 수 있지만 큰 틀에서 바뀌지 않습니다. 처음 금융공학과 시장 미시구조론에 기초한 프로그램이 나왔을 때의 신선함이 많이 사라졌습니다. 다른 말로 하면 보편화하였습니다.

여기에 김도형 박사님의 개인적인 사정이 맞물리면서 ‘알고리즘트레이딩 교육’을 마무리하기로 하였습니다.

그렇다고 ‘알고리즘트레이딩 교육’을 완전히 접느냐? 그것은 아닙니다. 제가 교육을 하였던 이유가 있습니다. ZeroAOS 서비스를 사용할 수 있는 기반을 만들고 비지니스적 필요가 사라지지 않았기때문입니다.

2.
새로운 프로그램을 고민하면서 잡았던 방향은 두가지입니다.

첫째 논문읽기입니다.
둘째 전략구현 A~Z입니다.

논문과 데이타를 중심으로 새로운 프로그램을 기획한 의도는 다음과 같습니다.

먼저 트레이딩 비지니스가 지속적으로 유지되고 성장하려면 반드시 R&D가 필요합니다. R&D를 여러가지 의미로 정의할 수 있지만 새로운 전략의 개발 및 구현이라고 하겠습니다. 새로운 전략은 시장의 변화에 능동적으로 대처하도록 하여 트레이딩 비지니스의 생존력을 높혀줍니다. 그렇지만 R&D는 고비용입니다. 예를 들어 비지니스의 규모가 일정 규모가 넘어 서면 퀀트를 담당하는 파트를 두어서 역할을 나눌 수 있습니다. 그렇지만 한 명 혹은 몇 명의 그룹이 퀀트를 둘 정도로 재무적인 여력이 있는 곳은 거의 없습니다. 트레이더가 팔방미인이 되거나 현재 보유하고 있는 전략을 계속 사용하여야 합니다. 새로운 전략을 조사하고 분석할 수 있는 가장 손 쉽고 비용이 적게 들어가는 방법이 무엇일까요? 논문읽기입니다. 논문읽기는 진입장벽이 있습니다. 수학기호로 가득한 논문을 손 쉽게 읽을 수 없습니다. 논문을 중심에 놓고 교육을 하려고 한 이유는 비용을 줄이고 진입장벽을 낮추어 트레이딩 비지니스의 경쟁력과 생존력을 높혀나가자는 취지가 담겼습니다.

둘째 논문이 논문으로 끝나면 R&D가 아닙니다. 페이퍼 트레이딩이 필요합니다. 논문이 제시한 전략을 실제로 구현하고 데이타를 통하여 검증하는 과정까지 이어져야 R&D입니다. 아마추어퀀트님이 강의할 때 요청받는 것이 ‘강의-구현-시험’으로 이어지는 원스탑교육이었습니다. 트레이딩 비지니스를 하는 분들은 학생이 아니기때문에 실무적인 적용을 바랍니다. 즉, 실제로 매매에 활용하길 바랍니다. 이런 요구에 부응하는 것이 페이퍼 트레이딩입니다. 페이퍼 트레이딩을 위한 환경을 구축하여야 하고 이를 위한 언어도 습득하여야 합니다. 비용이 저렴한 방법이 고민이었습니다.

새로운 프로그램의 목표는 트레이딩 비지니스를 하는 분들의 R&D 비용을 절감하도록 하고 경쟁력을 높이고자 하는 것입니다. 이런 고민을 모아서 만든 형식이 아래와 같습니다.

먼저 출발은 ‘논문 선정’입니다. 선정한 논문을 가지고 다음과 같은 방식으로 프포그램을 진행합니다. 물론 유료입니다.(^^)

1회 논문의 개요설명 및 의미. 논문의 금융공학적 배경 설명(1)
2회 논문의 경제학적 수학적 배경 설명(2) 및 Python을 이용한 논문 전략의 구현(1)
3회 Python(R)을 이용한 논문 전략의 구현(2)
4회 웹을 통한 백테스팅 및 평가

이상을 ‘알고리즘트레이딩 논문 아카데미’라고 하겠습니다. 좀 거창합니다.

3.
현재 아마추어퀀트님과 다른 한 분에게 제안을 드렸습니다. 조만간 첫 프로그램이 나오지 않을까 합니다. 그렇지만 새로운 프로그램은 강사를 한정하지 않을 계획입니다.

위에서 제시한 것과 비슷한 형식으로 교육을 진행할 수 있는 분이면 누구나 교육과정을 만들려고 합니다. 즉 자신의 논문을 가지고 직접 교육을 하실 수 있습니다. 아니면 관심이 있는 논문을 학습하고 이를 교육하시고자 하는 트레이더라도 좋습니다. 중요한 것은 ‘논문과 구현 및 시험’입니다. 관심이 있는 분들의 지원을 환영합니다.

덧붙여 꼭 다루었으면 하는 논문이 있으시면 과감히 댓글을 달아주세요. 제안드렸던 강사님이나 다른 방법을 통하여 과정을 만들도록 하겠습니다.

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smallake

2 Comments

  1. 손일서 4월 21, 2014 at 2:50 오후 -  응답

    해외저널에 보면 트레이딩 전략에 관한 논문들이 있으니 그것을 활용하면 되겠네요~ 대학원 때 서로 논문 정해놓고 정리해서 발표하던 기억이 납니다 ㅋㅋ

    • smallake 4월 21, 2014 at 2:53 오후 -  응답

      말씀처럼 익숙한 방식인데 이를 교육으로 하려면 넘어야할 산이 많습니다. 논문선정, 이론적 배경, 구현, 시험 등을 강사가 다 해야 하고 유료가 가능할 정도의 질을 만들어야 합니다. 쉽지 않죠.(^^)

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