아래의 과정은 ‘알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스 과정’으로 이름을 변경하여 현재 모집중입니다.
1.
2010년 말 몇 년동안 몸 담았던 회사를 나와서 사업을 다시 시작하였습니다. 한번의 실패가 트라우마로 남았습니다. 무리해서 위험을 질 수 없으므로 최대한 위험을 줄일 수 있는 방식으로 시작하였습니다. 그래서 두가지 원칙을 잡았습니다. ‘알고리즘트레이딩’과 ‘파트너’입니다. 알고리즘트레이딩은 사업하고자 하는 시장이고 파트너는 함께 하려고 하는 사람들과의 관계입니다.
알고리즘트레이딩시장을 공략하는 전략은 R&D부터 시작하여 매매에 이르는 전 과정에 대한 서비스를 제공하는 것이었습니다. 이를 위하여 ZeroAOS를 개발하였고 교육을 시작하였습니다. 그동안 두 분의 교육파트너와 함께 하였던 교육입니다. 현재 다른 방식으로 제공하는 교육도 있지만 시장의 요구를 반영한 교육이었다고 자부를 합니다.
알고리즘트레이딩 전략개발과정
알고리즘트레이딩을 위한 금융수학 과정
지난 몇 년 여의도가 많이 바뀌었습니다. 길고긴 불황의 끝이 어디인지 알 수 없고 높디높은 규제의 벽이 언제 낮춰질 알 수 없습니다. 미시시장구조론으로 대표하였던 알고리즘트레이딩도 규제와 맞물려 변화를 하였습니다. 한국이 아닌 해외의 사례를 보면 Latecny와 Order Book과 기술을 결함한 전략에서 데이타, 빅데이타를 바탕으로 전략으로 변화하였습니다. 새롭게 준비한 교육은 이런 변화에서 출발합니다.
2.
그동안 교육을 진행하면서 가장 부족한 부분은 실습이었습니다. 변변한 교육장이 없이 회의실에서 빔프레적트만으로 교육을 진행하다보니 아쉬운 점이 많았습니다. 또한 새로운 교육 프로그램에 대한 고민?에서 살짝 문제의식을 들어냈던 ‘논문읽기’를 더하고 싶었습니다. 사실 본격적인 ‘논문읽기’ 과정은 준비중입니다.
이런 문제의식과 배경을 가지고 만든 과정이 ‘알고리즘트레이딩을 위한 시계열 데이타분석과정’입니다. 전체 과정중 50%는 시계열 테스트, 분석, 예측. 페어트레이딩 테스트 및 예측. 변동성 분석 및 예측. 지수평활화 예측와 같이 시계열데이타를 이용한 분석 및 예측으로 구성하였습니다. 20%는 선형회귀, 로지스틱회귀, Classification algorithms.와 같은 머시런닝으로 하였고 20%는 미시시장구조론(market microstructure) 그리고 10%는 논문읽기입니다. 만약 이상을 실습없이 강의만 한다고 하면 졸기 십상입니다. 실습은 강사님이 직접 개발하신 엑셀 애드온 프로그램인 PrimaXL로 진행합니다.
이제 가장 중요한 강사님입니다. 휘안리서치 대표이신 장순용씨입니다 일리노이大(University of Illinois, Urbana-Champaign)에서 물리학 PhD를 받으셨습니다. Statistical arbitrage에 기반하는 algorithm trading에 관심이 많으시고 알고리즘트레이딩 1,2,3을 쓰셨습니다. 실습 교재인 PrimaXL을 개발하였습니다.
아직 일정과 교육장을 최종 확정하지 않았지만 소개를 하는 이유는 교육과정에 대한 의견을 듣기 위함입니다. 댓글 등으로 의견을 주시면 교육과정에 반영하도록 하겠습니다. 좋은 의견을 주신 분에게 교육과 관련한 혜택도 드릴 예정입니다. 주변에 홍보도 부탁드립니다.(^^)
많은 관심있습니다.
강사님의 책을 다 보았는데, 이번기회에 부족한 부분과 새로운 공부를 해보고 싶네요
시계열과 변동성의 내용보다 공적분, 머신러닝, 시장미시구조 쪽이 더 많은 부분 할애되었으면 좋겠습니다. 시계열과 변동성부분은 일반적으로 이 수업에 관심이 있으신 분들은 다 알고있는 부분이 아닐까 싶습니다.
저는 변동성 부분도 꼭 듣고 싶습니다. 전체적으로 알고리즘 트레이딩의 큰 그림에 대해서 배우고 그 다음에 심화로 부분적인 것들을 들을 수 있는 수업이 열렸으면 합니다.
@기대운 @이형연 @최경준 귀한 의견 감사드립니다. 글쓴 분들의 경험에 따라 약간의 편차가 있는 듯 합니다. 조성현씨나 김도형씨와 할 때 목표로 했던 것이 단계별 교육이었지만 아직까지 만들지 못했습니다. 하나의 프로그램으로 힘들면 단계별 과정으로라도 만들 수 있도록 강사님과 상의를 하겠습니다. 고맙습니다.
관심이 있습니다. 지난 강의를 놓쳐서 정말 아쉬웠습니다.
어느정도의 기초 지식이 있어야 따라갈 수 있을런지 궁금합니다.
전에 실습없이 화면으로 보다보니깐 잠깐 사이에 빨리 지나간면이 없지 않았던거 같습니다. 시간을 갖고 실습까지 같이 하면 괜찮을거 같긴한데, 위 과정을 하려면 선수학습이 어떤 정도 필요한지 잘 알려야 사람들이 수강 여부를 결정하는데 도움이 될 것 같습니다.
@서정훈 @김진영 강의 구성과 관계없이 이번 강좌에서 중요한 보조교재는 PrimaXL입니다. 금융공학적 분석을 위해 필요한 많은 기능을 제공합니다. 직접 개발하지않고 사용할 수 있도록 구성했고 이를 교재로 사용합니다. 그리고 사전에 필요한 지식이나 선행학습은 강사님과 상의하여 신청을 받을 때 구체적으로 표현하도록 하겠습니다. 감사합니다.
교육 시기는 언제 정도로 예상하고 계신지 궁금합니다. 이번 교육은 꼭 듣고자 합니다. 그리고 앞서 말씀주신 것처럼 기초 지식이 어느정도 있어야 할지 궁금합니다… 좋은 강의 마련해주셔서 감사 드립니다.
안녕하세요. 관심에 감사드립니다.
지난주 몇 분과 함께 강사님의 시험강의를 가졌습니다. 시계열분석이라고 했지만 정확히 데이타과학(Data Science)과정이라고 정의함이 맞을 듯 하더군요. 강사님이 전공이라서.
전체적으로 개념설명 및 실습으로 구성하셨습니다. 실습은 PrimaXL로 이루어지기때문에 설명을 들고 바로 실습을 해서 확인하실 수 있습니다. 과정으로 설계한 대부분이 PrimaXL에서 제공하기때문입니다. 이점이 차이이고 진입을 좀 수월하게 합니다.
현재 최종강의계획서를 작성하시고 대략 한달이내에 강의를 시작할 예정입니다. 더운데 건강하세요.
안녕하세요. 교육이 시작되면 참가하고 싶습니다. 어떻게 신청하면 될까요…
안녕하세요. 현재 교육을 위한 일정을 확정하고 교육장 계약을 진행중입니다. 이상을 마무리하면 관련한 페이지를 만들어서 신청을 받을 예정입니다. 현재 계획은 10월 1일부터 시작해서 화,목요일 3시간씩 12회를 진행하려고 합니다.
감사합니다.