트레이딩전략

알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스과정 12월 모집

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WHY Data Science

2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다. 이 칼럼의 마지막은 이렇습니다.

Correlation supersedes causation, and science can advance even without coherent models, unified theories, or really any mechanistic explanation at all.

세상을 이해하고 예측하는데 빅데이터를 분석하여 도출한 ‘상관관계(correlation)’가 전통적인 이론과 모델을 통한 ‘인과관계(causality)’보다 정확하고 유효하다는 내용입니다. 이런 결론은 자본시장에도 적용할 수 있습니다. 자본시장에서 정량적인 데이터분석을 주도한 사람은 퀀트입니다. 그렇지만 ‘금융공학’보다는 ‘데이터’를 더 강조하는 빅데이터의 시대 데이터 과학자(사이언티스트)를 새로운 퀀트(New Quant)로써 자리매김하고 있습니다.

2015년 10월 휘안리서치 (FIAN Research)와 협력하여 진행한 ‘알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스’과정은 지난 11월 13일 1기과정을 마무리하였습니다. 1기 수장자분들이 교육을 평가한 내용을 보았습니다. “원리(이론) – 실습 – 현실 적용”으로 이어지는 흐름속에서 수강자의 준비정도에 따라 강조하는 부분이 달랐습니다. 또한 과정중 “머신러닝, 페어트레이딩, 시장미시구조론, 전략, 실습”등에 대한 선호도가 높았습니다.

이를 토대로 새롭게 과정을 정비하였습니다. 그동안 달랐던 주간반과 주말반의 과정을 하나로 합쳤습니다. 합치면서 12회분량이었던 주간반 프로그램을 조정하여 추말반과 같게 하였습니다. PrimaXL로 실습을 하면서 실습시간을 대폭 절감한 경험을 반영하여 조정하였습니다. 이에 따라 수강료도 90만원으로 같게 하였습니다.

향후 데이타사이언스과정은 주간반의 경우 매월 첫째주 화요일, 주말반의 경우 매월 첫째주 토요일에 개강을 합니다. 그리고 주간반과 주말반 모두 수강신청하시는 분이 네명을 넘을 경우 개강을 합니다.




목적

알고리즘 트레이딩 구현을 위해서 필요한 데이터 사이언스로의 입문 과정이며 예문 실습을 통한 개념의 직관적인 이해를 우선시하는 교육과정입니다. 통계 프로그래밍 언어를 사용하지 않고 보편적인 툴인 엑셀과 금융공학 add-in 프로그램 PrimaXL을 주 교재로 사용합니다.

대상

R, Matlab, Python 등을 사용한 경험은 유용하지만 교육을 수강하는데 필수는 아닙니다. 엑셀을 사용해본 경험이 있으시면 충분합니다. 금융공학과 관련한 지식은 있으나 실습을 필요로 하시는 분, 데이터분석을 위한 수학 및 통계적인 지식과 실습을 원하시는 분, 데이터를 이용하여 알고리즘전략을 구축하고자 하는 분이면 누구나 가능합니다. 또한 ‘알고리즘트레이딩 전략개발과정’이나 ‘알고리즘트레이딩을 위한 금융수학 과정’을 수강하신 분들은 지난 교육에서 배운 바를 더 넓히는데 도움을 줍니다.

준비물

핵심적인 교재는 이번 교육과정의 협력사인 휘안리서치 (FIAN Research)가 제공하는 PrimaXL입니다. 수강생들은 반드시 개인 노트북 컴퓨터를 지참하여 교재용으로 제공하는 PrimaXL을 직접 설치하시고 실습에 참여하셔야 합니다. 교육장에 설치한 노트북 컴퓨터를 이용할 수 있으나 PrimaXL의 라이센스때문에 사용하시는 컴퓨터를 지참하시면 좋습니다. 별도의 강의노트는 제공합니다.
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fian장순용(張淳鎔)

현) 휘안리서치(FIAN Research) 연구소장.
금융공학 모형 및 알고리즘 개발. 데이터 분석과 예측 모형 연구, 개발.

약력) 일리노이大(University of Illinois, Urbana-Champaign) 물리학 PhD. 워싱턴大, 오하이오 주립大 연구원 재직. 통계적 방법에 기반하는 전산 시뮬레이션 알고리즘 개발. 슈퍼컴퓨팅 알고리즘 개발. 초전도, 초유체 등 극저온 양자유체 현상 연구. 응집물리, 핵물리 연구.

저서) 알고리즘 트레이딩 시리즈 총3권. 국제 저널에 다수의 논문 게재

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(*)1회당 교육시간은 동일하지 않습니다. 하루 교육시간에 몇 회의 교육을 진행할 수 있고 반대로 한 회의 교육을 몇 일씩 할 수도 있습니다. 주간반과 주말반의 교육과정은 같습니다.

순서주제내용
1회개요 및 기초데이터 사이언스에 기반한 알고리즘 트레이딩 소개.
교육과정 소개
교재용 프로그램 PrimaXL 설치와 사용법 소개. (실습)
꼭 알아두어야 할 확률과 통계 기초. (실습)
확률의 fat tail 분석과 Value At Risk (VAR)(실습)
심슨의 역설과 포트폴리오 최적화
2회데이터의 준비 및 시각화이상값 처리. 미싱 데이터 처리. (실습)
데이터 구하기: 일일 주식 데이터 내려받기. (실습)
내삽. 트랜드 피팅. 디트렌딩. (실습)
히스토그램, 바플롯, QQ플롯. (실습)
정규확률분포와 Student-t 확률분포 비교.
3회시계열시계열이란 무엇인가요?
정상시계열 vs 비정상시계열. 약정상시계열 정의.
자기공분사함수, 자기상관계수. (실습)
시계열의 시뮬레이션. (실습)
ARMA모형의 파라미터 피팅. (실습)
비정상 시계열과 ARIMA모형의 파라미터 피팅. (실습)
AR, MA, ARMA 모형을 적용한 예측 방법과 특성. (실습)
몬테카르로 방법을 적용한 예측 밴드의 산출. (실습)
비정상 시계열의 예측방법. (실습)
4회변동성과 파생상품
변동성이란? 변동성 계산방법.
ARCH와 GARCH 변동성 모형의 필요성과 소개.
ARCH와 GARCH 모형을 적용한 변동성의 시뮬레이션. (실습)
변동성 모형 ARCH와 GARCH의 파라미터 피팅. (실습)
ARCH와 GARCH 모형을 적용한 변동성 예측. (실습)
파생상품: 선물과 옵션.
옵션과 변동성: 역사적 변동성과 내재 변동성. (실습)
옵션의 변동성 트레이딩 전략.
통계적차익 트레이딩 전략.
5회시계열의 평활화와 내재적 가치 발견, 예측
이동 평균 계산과 시계열의 평활화. (실습)
Kalman 필터를 적용한 노이즈 필터링과 평활화. (실습)
Holt지수 평활화 파라미터 피팅. (실습)
Holt지수 평활화 방법 적용한 시계열 예측. (실습)
몬테카르로 방법을 적용한 예측밴드 산출. (실습)
6회공적분과 페어트레이딩
페어트레이딩 전략 소개.
상관계수와 공적분.
단위근이란?
Dickey-Fuller 단위근 테스트. (실습)
Augmented Dickey-Fuller 단위근 테스트. (실습)
Engle-Granger 공적분 분석방법. (실습)
벡터 시계열 모형 (VAR) 소개 및 파라미터 피팅. (실습)
벡터 시계열 모형 (VAR)을 사용한 예측. (실습)
스프레드의 예측. (실습)
7회머신러닝 기초
Bayes 통계법과 머신러닝의 원리. (실습)
선형회귀분석의 원리.
선형회귀와 분산분석(ANOVA). (실습)
선형회귀분석 결과의 진단. (실습)
선형회귀방법에 기초하는 학습-예측 모형. (실습)
선형회귀방법에 기초하는 트레이딩 모형. (실습)
8회머신러닝 심화Yes or No?? 로지스틱 회귀방법으로 분석. (실습)
로지스틱회귀방법에 기초하는 학습-예측 모형. (실습)
ROC 퍼포먼스 그래프와 해석. (실습)
로지스틱회귀방법에 기초하는 트레이딩 모형. (실습)
클러스터링 알고리즘: 자율학습을 통한 패턴 분류. (실습)
9회시장미시구조로시장미시구조론의 목적.
Roll모형: 호가와 매매비용.
순차적매매모형: 유정보 매매자의 영향.
O'Hara모형: Poisson확률 적용.
Kyle모형: 전략적 트레이딩의 영향.

교육일정

매월 첫째주 화요일과 토요일에 주간반과 주말반을 각각 개강합니다.

주간반 시간

2015년 12월 1일부터 2015년 12월 24일까지이며 매주 화요일과 금요일에 진행합니다.(단 12월 25일은 성탄절이라서 23일에 진행합니다.) 1회 교육시간은 3시간이며 늦은 7시부터 10시까지 입니다. 총 8회 24시간입니다.

주말반 시간

2015년 12월 5, 12일, 19일, 26일 총 4회로 토요일에 진행합니다. 1회 교육시간은 각 6시간이며 토요일 이른 10시부터 5시까지입니다.(점심시간 1시간) 총 4회 24시간입니다.

수강료

수강료는 다음과 같습니다.

PrimaXL 구매비 :100,000원
교육비: 1회당 100,000원 x 8 회 = 800,000원

이상을 더하여 900,000원입니다.

강의실 소개

구분설명
좌석8명
네트워크무선랜 AP 설치

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위치

서울특별시 영등포구 여의대방로 171 카페24 창업센터 3층 Conference Room


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smallake

2 Comments

  1. 임중휘 11월 18, 2015 at 10:27 오전 -  응답

    세부적인 강의기간과 강의시간을 여쭤봅니다. 감사합니다.

    • smallake 11월 18, 2015 at 10:36 오전 -  응답

      안녕하세요. 확인해보니 시간계획등이 빠져 있었습니다. 주간(말)반 일정에 상세한 내용을 추가하였습니다. 감사합니다.

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  • 필리핀중앙은행이 내놓은 암호통화 가이드라인. 일본처럼 암호통화교환업을 금융업무로 허용합니다. 한국 금융위원회가 어떤 정책을 내놓을지 기대반 우려반입니다. https://t.co/OWYA8GQMzu

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  • 주제 하나를 놓고 하루 8시간을 교육하여야 합니다. 저의 내공이 감당할 수 있을지 걱정입니다. 물론 효율적인 기획인지 의문이지만 강의를 하여야 하는 입장에서는 조건입니다. 고민고민끝에 영화 한꼭지, 토론 한꼭지를 넣으려고 합니다.

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  • 노랗고 하얀 소방차 색깔이 등장한 짧은 역사입니다. 미국 소방차 색깔은 역사이고 문화이지만 과학입니다. 우리 사회가 관심을 가지지 않는 과학이 담겨져 있습니다. https://t.co/7COUPSmMLE

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  • 문재인정부가 공약한 것중 액티브X 및 공인인증서 폐지가 있습니다. 은행도 오픈뱅킹을 제공하는데 국세청도 Hometax를 개편해야 하지 않나요? 세금업무할 때마다 윈도우를 실행하여야 하니 불편이 큽니다.

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