페어트레이딩 전략과 관련한 한글 논문

1.
알고리즘트레이딩 교육을 개설할 때 목표가 있었습니다. 그렇지만 희미했죠. 시간이 흐르면서 명확히 정리하였습니다.

“수학기호로 가득찬 금융공학 논문을 혼자서 낑낑거리면서도 읽을 수 있는 능력을 키우는 교육”

이런 생각으로 트레이더용 금융수학 입문과정과 시계열데이타(시세) 분석방법론 같은 과정도 만들려고 합니다. 물론 쉽지 않습니다.(^^)

알고리즘트레이딩교육이 몇 기 흘렀습니다. 교육이 끝난 후 이야기를 들어보면 관심이 많은 부분중 하나가 Pairs Trading이라고 합니다. 인구에 많이 회자하였고 다른 것보다 이해하기 쉽기때문이 아닐까 합니다. 그동안 페어트레이딩 전략을 주식시장에 적용해보려는 시도도 많았나 봅니다. 페어트레이딩 전략과 KRX 주식시장을 놓고 성과분석을 한 여러 논문들이 나오고 있습니다.

가장 먼저 2011년 한국재무학회 논문집에 실린 ‘고빈도 데이터(HighFrequency Data)를 활용한 페어트레이딩(Pairs Trading) 전략의성과 특성에 관한 연구‘입니다.

또다른 논문은 한양대 석사논문입니다.

국내자본시장 내에서의 페어 트레이딩 전략의 효율성

트레이딩전문대학원이 있는 국민대의 석사논문도 있습니다.

한국 주식시장에서 페어트레이딩(Pairs Trading)을 통한 통계적 차익거래 성과분석

마지막으로 서울대 석사논문입니다.

페어 트레이딩 전략과 듀레이션 분석 전략의 투자성과 비교연구

본문을 올리지 않았지만 URL로 방문하시면 본문을 PDF로 보실 수 있습니다.

2.
생각보다 논문이 많네요. 수적천석(水滴穿石)이라는 말이 있습니다. 신문에 실린 현대산업개발 사장이 좋아하는 말입니다. 이를 어떤 분은 아래와 같이 해석합니다.

물방울이 바위를 뚫는다. 꾸준함의 힘처럼 무서운 것은 없다.물방울이 바위를 뚫을 수 있음은 그 힘이 아니라 꾸준함이다.

꾸준함을 드러내는 지표는 시간입니다. 작은 시간이 쌓이면 역사가 되고 진화가 일어납니다. 하루 20분의 공부가 더 나은 트레이딩으로 이끌 수 있습니다.

9 Comments

  1. 한찬우

    안녕하세요! 혹시… 현재 운용사 매니저로 현직에 있습니다..! 페어트레이딩에 관해 배우고 싶어서 이렇게 연락드렸는데요 ㅠㅠ 혹시 페어트레이딩에 관해 너무 간절하고, 관심분야이고, 진심으로 간절하게 배우고 싶은데 가능한지 여쭙습니다..ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

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    1. smallake (Post author)

      안녕하세요. 메일로 답장을 드렸습니다. 건강하세요…

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      1. 김점석

        저는 해선페어트레이딩으로 조그만 자산을 운용하는 사무실을 운영 중입니다만, 페어트레이딩에 관하여 제대로 교육을 받고 싶습니다. 어디서 받을 수 있는지라도 알 수 있으면 꼭 좀 부탁드립니다. 페어에 관련하여 조그만 정보라도 제겐 큰 도움이오니 베풀어 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.

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    2. 김점석

      현직에 계신다니… 성과는 잘 나오는지요? 저는 해선 페어로 매일매일 열심히 매매 중입니다만, 잘 되시는지 궁금합니다. 아니면 더 나은 매매로 업하셨는지? 많이 궁금하네요.

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      1. smallake (Post author)

        안녕하세요. 제가 올리는 전략논문때문에 오해를 하신 듯 하네요. 저는 IT와 관련한 일을 합니다. 물론 트레이딩업무이지만 직접 매매를 하지 않습니다…
        주변에 해외선물을 하는 분들이 별로 없어서.. 드릴 말씀이 없네요. 죄송합니다.

        Reply
        1. 김점석

          대표님께 드린 말이 아니고, 위 한찬우님 글에 Reply 다는 말입니다.ㅎ

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          1. smallake (Post author)

            죄송합니다 ^^

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  2. 이태석

    안녕하세요. 페어트레이딩에 관해 배우고 싶어서 관련 내용을 전달받을 수 있는지 하여 댓글 남깁니다.

    Reply
    1. smallake (Post author)

      안녕하세요. 저는 교육과 관련한 업무를 하지 않기때문에 직접적인 도움을 드릴 수는 없네요. 대신 예전에 저와 함께 교육을 하셨던 아마추어퀀트님의 블로그를 소개합니다. 방문하시면 페어트레이딩과 관련한 글이 무척이나 많습니다. 요즘도 교육을 하시는지 알 수 없지만 확인해보셔도 좋을 듯 합니다. 새해 복많이 받으세요.

      https://blog.naver.com/chunjein

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