(*)전략구현을 할 때 고민하여야 할 것들은 ZeroAOS의 기능과 함께 설명하고 있습니다. 아래도 같이 읽어주세요.
트레이더는 기계와 손을 모두 사용한다
전략의 복수이벤트처리
1.
ZeroAOS를 서비스한다고 오래되었습니다. 증권사와 선물사를 통해 한다고 했습니다. 그런데 감감무소식입니다.
“진짜로 제품이 있기는 한거야?”
이런 의혹을 가질 만합니다.(^^) 처음 구상했던 부분은 마무리하였습니다. 프랍트레이더용으로 납품한 버전은 현재 사용중입니다. ZeroVE는 모증권사에서 서비스중입니다. 리테일 DMA서비스를 위해 금융투자사와 계약도 끝낸 곳도 있고 마지막 이야기중 인 곳도 있습니다. 그렇다고 난관이 없지 않았습니다. 최초 요건에 있었습니다. 실거래를 위해 같이 시험을 했던 트레이더가 새로운 기능을 이야기합니다. 그리고 다른 분들의 이야기도 들어봅니다. 예상하지 못했지만 트레이더를 위해 필요한 기능입니다. 추가합니다. 지난 몇 개월동안 이런 일의 반복입니다. 이런 것을 Agile 개발방법론이라고 할 수 있을까요?(^^) 덧붙여 CLI로 생각했던 부분을 GUI로 확대하면서 파트너십을 확대하고자 했지만 우여곡절이 많았습니다. 지금의 파트너와 GUI를 진행하고 있지만 다른 부분에 비해 완성도가 떨어집니다. CLI(Command Line Interface)를 이용하여 매매할 수 있습니다. 이미 하고 있습니다. 다만 개인투자자의 진입장벽을 더 낮추기 위하여 GUI에 집중하고 있습니다.
그럼 트레이더가 ZeroAOS를 이용하면 어떻게 매매가 이루어지는지를 설명하도록 하겠습니다.
2.
트레이더가 가장 먼저 해야할 일은 전략을 준비하는 일입니다. 주문시그날이 만들어지는 조건과 순서를 정하는 흐름도를 만들어야 합니다. 문서화하지 않더라도 개념을 정리하여야 합니다. 이제 흐름도가 있다고 하고 전략을 개발하도록 하죠.
전략 구현을 위해 필요한 것은 ZeroAOS 전략개발을 위한 Objec 및 Header파일입니다. API문서도 제공합니다. 아래는 개발한 전략 소스입니다.
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#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <stdarg.h> #include "zt.h" #include "zl.h" #include "zkrx_table.h" #include "zkrxord.h" #include "zkrxord_table.h" #include "zoms_plugins.h" #include "zstrategy.h" #include "strategy_plugin.h" extern ZT* zt_fufq; extern ZT* zt_fuq; extern bool zoms_parameter_change; bool zoms_parameter_change_enter(void); void zoms_parameter_change_leave(void); int strategy_var = 0; static int MaxOrderQty = 100; static bool IsFirst = true; static char MyAccountNumber[12+1] = { 0x00 }; static zkrxord_pending_t* PendingOrder = NULL; static volatile int OrderIdentification = 0; static volatile int64_t FirstBestQuote = 0; static volatile char CurrSide = 0; static void zoms_load_vars(void) { if (zoms_parameter_change_enter()) { strategy_var = (int)zcfg_get_number("strategy_var"); ZLOG_DEBUG(USER, ("strategy_var = %d", strategy_var)); zoms_parameter_change_leave(); } } int zoms_strategy_zkrx_ksp200i_fu_order_filled(zkrx_ksp200i_fu_order_filled_t* fuof) { if (zoms_parameter_change) zoms_load_vars(); if (ZSTRNCMP(fuof->trading_type_code, ZKRX_KSP200I_TRADING_TYPE_CODE_REGULAR_SESSION)) { return 0; } static unsigned char side = 0x01; char ask_bid_type = side+'0'; ZLOG_DEBUG(USER, ("[FOF] code:%.*s / %.*s %.*d / %.*d / ctc=%.*s", ZSZSTR(fuof->issue_code), ZSZSTR(fuof->current_price_sign), ZSZSTR(fuof->current_price), ZSZSTR(fuof->trading_volume), ZSZSTR(fuof->trading_type_code))); int rc = 0; /** 신규주문 **/ zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_fu_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, fuof->issue_code); // 종목코드 zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, &ask_bid_type); zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, zcfg_get_string("account")); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, 10); // 1단계 매수호가로 주문가격을 지정하는 경우입니다. zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, fuof->current_price); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); int n = 0; for (n = 0; n < 1; n++) { // 주문을 전송합니다. if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_new(%c/%.*s/%s/%.*s/qty=%u/prc=%u): %s", zkrx_market_type_get_char(uord.market_type), ZSZSTR(uord.issue_code), (uord.ask_bid_type_code[0] == '1' ? "Sell" : "Buy "), ZSZSTR(uord.account_number), uord.order_qty, uord.order_price, zstrerror(rc))); } // 주문번호를 int64_t형으로 변환 int64_t order_number = ZSTR_TO_INT64(uord.order_identification); // 알파팀에서 사용하는 최초 주문번호. 미리 읽어놓고 사용하면 됩니다. 여기에서는 예제이므로 여기에 위치함. int64_t start_order_number = zcfg_get_number("zkrxord.order_id.zt.start"); for ( ; order_number >= start_order_number; order_number--) { char ordid[sizeof(uord.order_identification)+1] = { 0x00 }; zint64_to_str(order_number, ordid, sizeof(ordid)-1); zkrxord_order_t lastord; // 종목코드는 의미가 없습니다. 이후 제거 예정임. if (zkrxord_order_read_by_key(&lastord, ordid) == 0) { // 취소주문일 경우 0이 리턴되므로 자동으로 걸러지며, // 신규,정정 주문이면서 완전체결이라면 0이 리턴되므로 걸러집니다. 이게 의도하지 않은 경우라면 // 다른 방법으로 체크해야 합니다. if (zkrxord_get_available_rplcxl_qty(&lastord) > 0) { // 가장 최근 미체결 신규 또는 정정 주문을 찾아서 uord 주문번호 갱신 ZSTRNCPY(uord.order_identification, lastord.order_identification); break; } /* // 아래 예제에서는 체결 유무는 판단하지 않으며, 해당 주문을 원주문으로 취소주문이 나간 경우, 즉 */ /* // 취소중인지 여부도 판단하지 않습니다. */ /* // modify_or_cancel_type_code[0] == '1' 신규, '2':정정, '3':취소 */ /* if ((lastord.modify_or_cancel_type_code[0] == '1') && */ /* ((lastord.order_qty - lastord.modify_confirm_qty - lastord.cancel_confirm_qty) > 0)) */ /* { */ /* // 가장 최근 미체결 신규 또는 정정 주문을 찾아서 uord 주문번호 갱신 */ /* ZSTRNCPY(uord.order_identification, lastord.order_identification); */ /* break; */ /* } */ /* else if ((lastord.modify_or_cancel_type_code[0] == '2') && // 정정 */ /* ((lastord.modify_confirm_qty - lastord.cancel_confirm_qty) > 0)) */ /* { */ /* // 가장 최근 미체결 신규 또는 정정 주문을 찾아서 uord 주문번호 갱신 */ /* ZSTRNCPY(uord.order_identification, lastord.order_identification); */ /* break; */ /* } */ } } } side = ~side & 0x03; return 0; } int zoms_strategy_strategy1(zkrx_ksp200i_fu_quote_t* fuq) { if (ZSTRNCMP(fuq->market_status_type, ZKRX_KSP200I_MARKET_STATUS_TYPE_CODE_REGULAR_SESSION)) { return 0; } ZLOG_DEBUG(USER, ("[FQ ] code:%.*s / 1st bid=%.*s %*d %*d ask=%.*s %*d %*d / mst=%.*s", ZSZSTR(fuq->issue_code), ZSZSTR(fuq->best_bid[0].sign), ZSZSTR(fuq->best_bid[0].quote), ZSZSTR(fuq->best_bid[0].volume), ZSZSTR(fuq->best_ask[0].sign), ZSZSTR(fuq->best_ask[0].quote), ZSZSTR(fuq->best_ask[0].volume), ZSZSTR(fuq->market_status_type))); int rc = 0; static zkrxord_if_user_t myorder; zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_clear(&uord); static int ordsw = 0; switch (ordsw) { case 0: // New case 2: // New { ordsw++; /** 신규주문 **/ zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_fu_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, fuq->issue_code); // 종목코드 zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID); // 매수 zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, zcfg_get_string("account")); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, 10); // 1단계 매도호가로 주문가격을 지정하는 경우입니다. zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, fuq->best_ask[0].quote); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); // 지정가 zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); // FAS // 주문을 전송합니다. if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_new(%c/%.*s/%s/%.*s/qty=%u/prc=%u): %s", zkrx_market_type_get_char(uord.market_type), ZSZSTR(uord.issue_code), (uord.ask_bid_type_code[0] == '1' ? "Sell" : "Buy "), ZSZSTR(uord.account_number), uord.order_qty, uord.order_price, zstrerror(rc))); } else { myorder = uord; } } break; case 1: // Fail case 3: case 4: default: { ordsw++; zkrxord_if_user_set_order_qty(&myorder, myorder.order_qty / 2); zkrxord_if_user_set_order_price(&myorder, fuq->best_ask[4].quote); if ((rc = zkrxord_replace(&myorder)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_replace(%c/%.*s/%s/%s/qty=%u/prc=%u): %s", zkrx_market_type_get_char(uord.market_type), ZSZSTR(myorder.issue_code), (myorder.ask_bid_type_code[0] == '1' ? "Sell" : "Buy "), myorder.account_number, myorder.order_qty, myorder.order_price, zstrerror(rc))); } if (ordsw == 4) ordsw = 0; } break; } return 0; } int zoms_strategy_strategy2(zkrx_ksp200i_fu_quote_t* fuq) { if (ZSTRNCMP(fuq->market_status_type, ZKRX_KSP200I_MARKET_STATUS_TYPE_CODE_REGULAR_SESSION)) return 0; /* if (ZSTRNCMP(fuq->issue_code, "KR4101F60005")) */ /* return 0; */ int rc = 0; if (IsFirst) { // 매수 1호가로 신규주문 zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_fu_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, fuq->issue_code); // 종목코드 zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, fuq->best_bid[0].quote); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, MaxOrderQty); zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, MyAccountNumber); zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) { ZKRXORD_IF_USER_LOG("(1st) zkrxord_new", USER, ERR, &uord, rc); return rc; } ZLOG_DEBUG(USER, ("uord.order_qty = %ld/%ld", uord.order_qty, MaxOrderQty)); IsFirst = false; CurrSide = *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID; FirstBestQuote = fuq->best_bid[0].quote; } zkrxord_pl_account_t pla; if ((rc = zkrxord_pl_account_read(&pla, MyAccountNumber)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_pl_account_read(&pla, MyAccountNumber=%.*s): %s", ZSZSTR(MyAccountNumber), zstrerror(rc))); return rc; } if (pla.balance[0].qty < 0) ZLOG_DEBUG(USER, ("======================================>")); ZLOG_DEBUG(USER, ("CurrSide = %c, pla.balance[0].qty=%ld, pla.unexecuted_qty[%d] = %ld", CurrSide, pla.balance[0].qty, CurrSide-'0'-1, pla.unexecuted_qty[CurrSide-'0'-1])); if (pla.unexecuted_qty[CurrSide-'0'-1] == 0) { zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_fu_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, fuq->issue_code); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, MaxOrderQty); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, MyAccountNumber); if (CurrSide == *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID) { zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_ASK); zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, fuq->best_ask[0].quote); CurrSide = *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_ASK; FirstBestQuote = fuq->best_ask[0].quote; } else { zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID); zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, fuq->best_bid[0].quote); CurrSide = *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID; FirstBestQuote = fuq->best_bid[0].quote; } if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) { ZKRXORD_IF_USER_LOG("zkrxord_new", USER, ERR, &uord, rc); return rc; } char mesg[64]; snprintf(mesg, sizeof(mesg), "CurrSide = %c / zkrxord_new->", CurrSide); ZKRXORD_IF_USER_LOG(mesg, USER, DEBUG, &uord, rc); } else { bool ischange = false; zprice_t modify_price = 0; if (CurrSide == *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_BID && FirstBestQuote != fuq->best_bid[0].quote) { ischange = true; modify_price = fuq->best_bid[0].quote; } else if (CurrSide == *ZKRXORD_ASK_BID_TYPE_CODE_ASK && FirstBestQuote != fuq->best_ask[0].quote) { ischange = true; modify_price = fuq->best_ask[0].quote; } if (ischange) { int num_of_record = zkrxord_pending_get(PendingOrder); if (num_of_record > 0) { zkrxord_pending_t* pending = PendingOrder; int iter = 0; for (iter = 0; iter < num_of_record; iter++, pending++) { zkrxord_if_user_t uord; ZCLEAR(uord); // issue_code, ask_bid_type_code, account_number zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, pending->market_type); zkrxord_if_user_set_order_identification(&uord, pending->order_identification); zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, modify_price); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); zkrxord_order_t ord; if ((rc = zkrxord_order_read_by_key(&ord, pending->order_identification)) != 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_order_read_by_key" "(&ord, pending->order_identification=%.*s): %s", ZSZSTR(pending->order_identification), zstrerror(rc))); continue; } int64_t pending_qty = zkrxord_get_available_rplcxl_qty(&ord); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, pending_qty); char mesg[1024]; snprintf(mesg, sizeof(mesg), "iter=[%d]", iter); ZKRXORD_IF_USER_LOG(mesg, USER, DEBUG, &uord, 0); if ((rc = zkrxord_replace(&uord)) != 0) ZKRXORD_IF_USER_LOG("zkrxord_replace", USER, ERR, &uord, rc); } FirstBestQuote = modify_price; } int64_t IncreaseQty = MaxOrderQty - pla.unexecuted_qty[CurrSide-'0'-1]; if (IncreaseQty > 0) { ZLOG_DEBUG(USER, ("IncreaseQty %ld", IncreaseQty)); zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_fu_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, fuq->issue_code); // 종목코드 zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, FirstBestQuote); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, IncreaseQty); zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, MyAccountNumber); char side = CurrSide; zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, &side); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) ZKRXORD_IF_USER_LOG("(Incr) zkrxord_new", USER, ERR, &uord, rc); } } } return 0; } int zoms_strategy_zkrx_ksp200i_op_order_filled(zkrx_ksp200i_op_order_filled_t* opof) { if (zoms_parameter_change) zoms_load_vars(); if (ZSTRNCMP(opof->trading_type_code, ZKRX_KSP200I_TRADING_TYPE_CODE_REGULAR_SESSION)) { return 0; } static unsigned char side = 0x01; char ask_bid_type = side+'0'; ZLOG_DEBUG(USER, ("[OOF] code:%.*s / %.*d / %.*d / ctc=%.*s", ZSZSTR(opof->issue_code), ZSZSTR(opof->current_price), ZSZSTR(opof->trading_volume), ZSZSTR(opof->trading_type_code))); int rc = 0; /** 신규주문 **/ zkrxord_if_user_t uord; zkrxord_if_user_set_market_type(&uord, zkrx_ksp200i_op_market_type); zkrxord_if_user_set_issue_code(&uord, opof->issue_code); // 종목코드 zkrxord_if_user_set_ask_bid_type_code(&uord, &ask_bid_type); zkrxord_if_user_set_account_number(&uord, zcfg_get_string("account")); zkrxord_if_user_set_order_qty(&uord, 10); // 1단계 매수호가로 주문가격을 지정하는 경우입니다. zkrxord_if_user_set_order_price(&uord, opof->current_price); zkrxord_if_user_set_order_type_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_TYPE_CODE_LIMIT); zkrxord_if_user_set_order_condition_code(&uord, ZKRXORD_ORDER_CONDITION_CODE_FAS); int n = 0; for (n = 0; n < 1; n++) { // 주문을 전송합니다. if ((rc = zkrxord_new(&uord)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_new(%c/%.*s/%s/%.*s/qty=%u/prc=%u): %s", zkrx_market_type_get_char(uord.market_type), ZSZSTR(uord.issue_code), (uord.ask_bid_type_code[0] == '1' ? "Sell" : "Buy "), ZSZSTR(uord.account_number), uord.order_qty, uord.order_price, zstrerror(rc))); } // 주문번호를 int64_t형으로 변환 int64_t order_number = ZSTR_TO_INT64(uord.order_identification); // 알파팀에서 사용하는 최초 주문번호. 미리 읽어놓고 사용하면 됩니다. 여기에서는 예제이므로 여기에 위치함. int64_t start_order_number = zcfg_get_number("zkrxord.order_id.zt.start"); for ( ; order_number >= start_order_number; order_number--) { char ordid[sizeof(uord.order_identification)+1] = { 0x00 }; zint64_to_str(order_number, ordid, sizeof(ordid)-1); zkrxord_order_t lastord; // 종목코드는 의미가 없습니다. 이후 제거 예정임. if (zkrxord_order_read_by_key(&lastord, ordid) == 0) { // 취소주문일 경우 0이 리턴되므로 자동으로 걸러지며, // 신규,정정 주문이면서 완전체결이라면 0이 리턴되므로 걸러집니다. 이게 의도하지 않은 경우라면 // 다른 방법으로 체크해야 합니다. if (zkrxord_get_available_rplcxl_qty(&lastord) > 0) { // 가장 최근 미체결 신규 또는 정정 주문을 찾아서 uord 주문번호 갱신 ZSTRNCPY(uord.order_identification, lastord.order_identification); break; } } } } side = ~side & 0x03; return 0; } int zoms_strategy_execution1(zkrxord_if_execution_filled_t* iffill) { int rc = 0; zkrxord_order_t ordrec; if ((rc = zkrxord_order_read_by_filled(&ordrec, iffill)) < 0) { ZLOG(USER, ERR, ("zkrxord_order_read_by_filled(%.*s%.*s%.*s): %s", ZSZSTR(iffill->account_number), ZSZSTR(iffill->order_identification), ZSZSTR(iffill->issue_code), zstrerror(rc))); return rc; } ZLOG(USER, DEBUG, ("[EXE] [%.*s%.*s%.*s] order/exec_qty=[%.*d][%.*d]", ZSZSTR(ordrec.account_number), ZSZSTR(ordrec.order_identification), ZSZSTR(ordrec.issue_code), ZSZSTR(ordrec.order_qty), ZSZSTR(ordrec.exec_qty))); zkrxord_pl_view_t plv; if ((rc = zkrxord_pl_view_get_data(&plv, iffill->account_number, iffill->issue_code)) < 0) { ZLOG_USER(ERR, ("zkrxord_pl_view_get_data(acnt=%.*s,code=%.*s): %s", ZSZSTR(iffill->account_number), ZSZSTR(iffill->issue_code), zstrerror(rc))); return rc; } ZLOG_USER(DEBUG, ("<PL> acnt=%.*s,code=%.*s,side=%.*s,pl=%ld", ZSZSTR(plv.pl.account_number), ZSZSTR(plv.pl.issue_code), ZSZSTR(plv.buy_sell), plv.realized_pl)); return 0; } int zoms_strategy_response(zkrxord_if_new_t* ifnew) { zkrxord_if_rsp_tail_t* tail = (zkrxord_if_rsp_tail_t*)ifnew->filler; ZLOG(USER, DEBUG, ("acnt=%.*s,code=%.*s,order_rejected_reson_code=%.*s", ZSZSTR(ifnew->account_number), ZSZSTR(ifnew->issue_code), ZSZSTR(tail->order_rejected_reason_code))); return 0; } int zoms_strategy_prepare(void) { /* int rc = 0; */ /* if ((rc = zcheck_authorization(0, "/", "fdef1678-28c8-4f2f-9ebc-c63e0ffef414")) != 0) */ /* *status = rc; */ /* else */ zoms_load_vars(); MaxOrderQty = zcfg_get_number("MaxOrderQty"); if (MaxOrderQty <= 0) MaxOrderQty = 10; if (!zcfg_get_string("account")) return ZE_ACCOUNT_NOT_SET; ZSTRACPY(MyAccountNumber, zcfg_get_string("account")); ZFUNC(USER, zkrxord_pending_open_zt, (NULL), !=); ZFUNC(USER, zkrxord_pending_init, (&PendingOrder), !=); return 0; } int zoms_strategy_destroy(void) { zkrxord_pending_destroy(PendingOrder); return 0; } void __attribute__ ((constructor)) zoms_strategy_plugin_init(void) { ZLOG_DEBUG(USER, ("Plugin loading...............")); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_PREPARE, zstrategy_prepare); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_DESTROY, zstrategy_destroy); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_PREPARE, zoms_strategy_prepare); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_DESTROY, zoms_strategy_destroy); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_ZKRX_KSP200I_FU_ORDER_FILLED, zoms_strategy_zkrx_ksp200i_fu_order_filled); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_ZKRX_KSP200I_FU_QUOTE, zoms_strategy_strategy2); /* ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_ZKRX_KSP200I_OP_ORDER_FILLED, zoms_strategy_zkrx_ksp200i_op_order_filled); */ ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_ZKRXORD_EXECUTION, zoms_strategy_execution1); ZOMS_PLUGIN_REGISTER(ZOMS_PLUGIN_USER_ZKRXORD_RESPONSE, zoms_strategy_response); } /* end of file */ |
이제 헤더파일과 오브젝트파일과 함께 컴파일을 합니다. 그러면 strategy.so파일을 생성합니다.
3.
이제 전략 운용을 할 차례입니다. 전략을 개발을 하였으면 전략을 실행하여야 합니다. 전략을 설치할 위치는 $ZERO_AOS/lib/strategy입니다.
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[zeroaos@localhost strategy]$ pwd /home/zeroaos/lib/strategy [zeroaos@localhost strategy]$ ls -l 합계 508 -rwxr-xr-x. 1 zeroaos zeroaos 520090 2012-06-25 14:31 plugin_strategy.so [zeroaos@localhost strategy]$ |
트레이더가 ZeroAOS를 사용하기 위해 해야하는 일은 전략개발이 전부입니다. 나머지는 ZeroAOS의 기능을 이용합니다. 이제 전략을 설치한 후 몇 가지 환경설정을 합니다. 여러가지 설정이 있지만 전략운용이 백테스팅인지 아니면 실거래인지에 따라 다릅니다. 백테스팅도 실시간모드로 할지 아니면 리플레이모드(Replay=과거데이타)로 할지에 따라 다릅니다.
어느 경우든 기본은 시세와 주문체결과 관련한 환경설정입니다. 먼저 시세와 관련한 환경설정입니다. 시세와 관련한 환경설정파일은 $ZEROAOS_HOME/etc/zfkrx.conf에 있습니다.
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# ------------------------------------------------------------------------------ ### LH = ( ERR, WARN, INFO, STATE, STATS, DEBUG ) log = { default = ( ERR, WARN, STATE ) level = { # LH = ( ERR, WARN, STATE, DIAG ) # LH = ( ERR, WARN, INFO, STATE, STATS, DEBUG ) NET = ( ERR, WARN ) } } krx = { processes = { zfKrxKsp200iFuture = { lines = ( "KRX_KSP200I_FUTURE" ) cpu = 2 } zfKrxKsp200iFutureBatch = { lines = ( "KRX_KSP200I_FUTURE_BATCH" ) cpu = 3 } zfKrxKsp200iOptionCall = { lines = ( "KRX_KSP200I_OPTION_CALL" ) cpu = 2 } zfKrxKsp200iOptionPut = { lines = ( "KRX_KSP200I_OPTION_PUT" ) cpu = 2 } zfKrxKsp200iOptionBatch = { lines = ( "KRX_KSP200I_OPTION_BATCH" ) cpu = 3 } } lines = { KRX_KSP200I_FUTURE = { connection = { address:"33.7.4.171" mcast=yes port:15572 interface:eth1 enable:yes } fast = no log = yes # zm.topic_type = 0x10008 zm.topic_type = 0x04 } KRX_KSP200I_FUTURE_BATCH = { connection = { address:"33.7.4.191" mcast=yes port:15571 interface:eth1 enable:yes } fast = no log = yes zm.topic_type = 0x04 } KRX_KSP200I_OPTION_CALL = { connection = { address:"33.7.4.161" mcast=yes port:15515 interface:eth1 enable:yes } fast = no log = yes # zm.topic_type = 0x10008 zm.topic_type = 0x04 } KRX_KSP200I_OPTION_PUT = { connection = { address:"33.7.4.162" mcast=yes port:15516 interface:eth1 enable:yes } fast = no log = yes # zm.topic_type = 0x10008 zm.topic_type = 0x04 } KRX_KSP200I_OPTION_BATCH = { connection = { address:"33.7.4.195" mcast=yes port:15511 interface:eth1 enable:yes } fast = no log = yes zm.topic_type = 0x04 } } } # eof |
환경파일을 보시면 아시겠지만 멀티캐스팅 주소와 포트를 변경합니다. 실시간 시세를 수신하는 절차는 이것뿐입니다. 다만 Replay Mode로 시험하고자 할 경우에는 환경파일을 수정할 필요없이 별도의 프로그램을 이용하여 Feeder에 시세를 공급합니다. 이를 위한 프로그램이 UDPSender.py를 이용합니다.
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[zeroaos@localhost send_data]$ python UDPSender.py Usage: UDPSender.py -t timeinterval -n number_of_packet -f data_file [zeroaos@localhost send_data]$ |
ZeroFeeder는 일별 시세데이타를 보관합니다. 시험하고자 하는 데이타를 찾아서 사용하시면 됩니다.
다음은 주문설정입니다. 주문체결을 위한 접속은 ZeroMAG를 통합니다. 앞으로 ZeroBOG(BackOffice Gateway)로 변경할 예정입니다. ZeroBOG는 증권사마다 다릅니다. FEP에 직접 연결하는 경우도 있고 (미니)원장을 통하는 경우도 있습니다. 어느 경우나 접속프로토콜이 같지 않습니다. 증권사에 맞도록 변경작업을 하여야 합니다. 주문체결과 관련한 환경설정파일은 $ZEROAOS_HOME/zeromag/env/zeromag.env에 위치합니다.
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# # ZeroMAG env file # shmkey = zerom_ipaddr = zerom_port = zeromag_log_path = zeromag_debug_level = magsend_debug_level = magrecv_debug_level = logon_topic = /ZeroMAG/LogOn order_topic = /ZeroAUTO/ZA/0/Order/KRX exec_topic = /ZeroAUTO/ZA/0/Execution/KRX response_topic = /ZeroAUTO/ZA/0/OrderResponse/KRX fep_response_topic = /ZeroAUTO/ZA/0/FepResponse/KRX error_topic = /ZeroAUTO/ZA/0/OrderError/KRX # FEP information fep_order_port = fep_ipaddr = execution_multicast_port = execution_multicast_group = # virtual exchanger vex_ipaddr = |
FEP Information이란 항목이 미니원장 혹은 FEP와 관련한 항목입니다. 증권사의 프로토콜에 따라 다릅니다. 이 때 두가지 경우가 가능합니다. 실거래를 하고자 하면 FEP정보를 변경합니다. 그렇지 않고 ZeroVE를 통한 시뮬레이션을 원하는 FEP정보를 입력하지 않습니다. ZeroVE는 ZeroFeeder를 통하여 제공받는 호가정보를 이용하여 체결서비스를 제공합니다. KRX가 제공하는 모든 주문유형등을 지원합니다.
4.
이제 프로그램을 실행하여야 합니다. 가장 먼저 ZeroM을 실행합니다. ZeroVE를 실행하고 FEP를 실행하고 ZeroMAG를 실행하고 ZeroOMS와 ZeroFeeder를 실행합니다. 이제 ZeroFeeder가 시세를 받으면 전략이 동작을 합니다. 시험거래이든 실거래이든 정해진 흐름에 따라 주문이 움직입니다. 이제 트레이더가 무엇을 하여야 할까요? 트레이더가 전략을 모니터링하고 개입하기 위하여 만든 프로그램이 ZeroTerminal입니다. 최초 기획은 속도를 고려하여 CLI로 개발하였습니다. 주문내역 조회, 체결내역조회, 실시간 손익조회, 계좌별 손익조회, 시장별 손익조회등이 있습니다.
예를 들면 아래와 같습니다.
이상을 리눅스 유틸러티인 watch를 사용하면 실시간갱신과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
다음은 트레이더가 전략에 개입하기 위한 명령어입니다. Kill Function은 트레이더가 전략에 개입하여 신규주문이 나가지 않도록 하고 취소 혹은 청산을 수행하도록 하는 기능으로 Level을 정의할 수 있습니다. 현재 정의한 레벨은 다음과 같습니다.
Kill Level 1 – 신규주문을 중단하고, 미체결 주문은 전량 취소
Kill Level 2 – 신규주문을 중단하고, 보유 포지션을 시장가로 청산
사용법은 아래와 같습니다.
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[zeroaos@localhost bin]$ zomsadm kill -p 1 -l 1 Succed! [zeroaos@localhost bin]$ zomsadm killcancel -p 1 Succed! [zeroaos@localhost bin]$ |
